Epchan Devisenhandel

Trading Strategy 8211 Buy on Gap (EPChan) Dieser Beitrag wird eine Strategie namens Buy on Gap zu untersuchen, die von E. P Chan in seinem Blog-Post 8220das Leben und den Tod einer Strategie8221 diskutiert wurde. Die Strategie ist eine mittlere Rückkehrstrategie, die die schwächsten Aktien im SampP 500 an den offenen Positionen zu kaufen und die Positionen am Ende zu liquidieren sucht. Die Performance der Strategie ist in dem Bild unten, Annualized Sharpe Ratio (Rf0) 2.129124 zu sehen. Von der Post zwei Handel Kriterium wurden erwähnt: Kaufen Sie die 100 Aktien aus der SampP 500 Bestandteile, die die niedrigsten vorherigen Tage Tiefststände zu den aktuellen Tagen Eröffnungskurs haben, vorausgesetzt, dass die oben genannten Rendite ist weniger als die 1 mal die 90-Tage-Standardabweichung von Close Close returns Das Kriterium ist ziemlich spezifisch, aber es ist wichtig, einen flexiblen Code zu schreiben, wo es leicht ist, die Hauptmodellparameter zu ändern, unten ist eine Liste der Variablennamen, die die Parameter im R-Skript angeben: nStocksBuy 8211 Wie viele Aktien zum Kauf von stdLookback 8211 Wie viele Tage für die Standardabweichung Berechnung stdMultiple 8211 Anzahl der Multiplikation der Standardabweichung durch (war 1 in Kriterium 2.), desto größer diese Variable die mehr Aktien, die Kriterium 2 erfüllen wird. Der Code ist in 5 verschiedene unterteilt Abschnitten. Abschnitt 1 . Loop durch alle Aktien aus der Datei geladen, für jede Aktie berechnen den Vortag in der Nähe der aktuellen Tage offen (lowOpenRet). Berechnen Sie die Close Close Rückkehr und berechnen Sie die Standardabweichung (stdClClRet). Berechnen Sie auch die Open to Close Rückkehr für jeden Tag (dayClOpRet), wenn wir beschließen, diesen Tag zu handeln, wäre dies die Rückkehr der Strategie für den Tag. Sektion 2 . Dieser Abschnitt kombiniert Spalten aus jedem der einzelnen Bestandsdatenrahmen in große Matrizen, die alle Bestände abdecken. RetMat enthält das lowOpenRet für jeden Bestand. StdMat enthält das stdClClRet für alle Aktien, dayretMat enthält den dayClOpRet für alle Aktien. Im Wesentlichen, anstatt viele Variablen zu haben, kombinieren wir sie zu einer großen Matrix. Sektion 3 . Damit wird überprüft, ob die Matrizen in Abschnitt 2 mit dem Handelseintragskriterium übereinstimmen. Dieser Abschnitt erzeugt zwei Matrizen (conditionOne und conditionTwo). Die Matrizen enthalten eine 1 für ein übergebenes Eingabekriterium und eine 0 für ein fehlgeschlagenes Eingabekriterium. Abschnitt 4. Dies multipliziert die BedingungOne mit BedingungTwo, um BedingungenMet zu geben, da diese Matrizen binär multipliziert werden, identifiziert die Bereiche, in denen beide Bedingungen vorüber sind (111 dh ein Durchlauf). Dies bedeutet, geben Sie einen Handel. ConditionsMet wird dann als Maske verwendet, es hat 18217s, wenn ein Trade sollte auftreten und 08217s, wenn kein Handel sollte passieren. So multiplizieren diese mit DayClOpRet gibt uns die Open to Close täglichen Renditen für alle Tage und Aktien, dass ein Handel aufgetreten ist. Das Skript geht davon aus, dass das Kapital gleichmäßig zwischen allen Aktien geteilt wird, die an der Börse gekauft werden, wenn weniger als 100 Aktien die Einstiegskriterien erfüllen, dann ist es akzeptabel, weniger zu kaufen. Abschnitt 5. In diesem Abschnitt werden einfache Leistungsanalysen durchgeführt und die Eigenkapitalkurve gegenüber dem SampP 500-Index dargestellt. Auf den Code (beachten Sie, dass die Datendatei in Stock Data Download 038 Saving R erzeugt wird): Mögliche zukünftige Änderungen Hinzufügen von Shorting die stärksten Aktien, so dass die Strategie marktneutral ist Variieren Sie, wie viele Aktien zu halten Variieren Sie die Eingabevariablen (siehe oben) Versuchen Sie einen anderen (EPChan) rdquo Im EPChans Blog spricht er über diese Strategie, die zusammenbricht, muss der oben genannte Code etwas anders zu seiner Implementierung sein, da die Leistung noch OK nach 2008 schaut Eine weitere plausible Erklärung könnte die Überlebens-Bias sein, die Liste der S038P-Konstituenten stammt aus 2011, doch EPChan ging 2007, wo die Bestandteile unterschiedlich sind. Zum Beispiel wissen wir, dass Lehman Brothers in dieser Zeit gefaltet, aber dies ist nicht zurück getestet. Große Daten Diese Daten haben Überlebenden Bias, aber nur zurück zu 2005, ich frage mich, wie viel würde das wirklich ändern die Ergebnisse8230 Hallo GekkoQuant, It8217s wirklich seltsam, dass Ihre Ergebnisse sind anders als die von Chan8217s. Ich kommentierte die Zeile, wenn Sie den Durchschnitt auf die Standardabweichung und die Ergebnisse don8217t ändern viel hinzufügen. Dann habe ich die gleiche Strategie auf Bovespa (BVSP) Aktien angewandt, da ich in Brasilien lebe und mit diesem Markt arbeite. Sie sollte im Vergleich zu SampP ähnliche Ergebnisse liefern, da diese Strategie eine bestimmte Ineffizienz im Eröffnungsauktionspreis von Equities8221 ausnutzt (Chan8217s Worte). Wir don8217t haben so viele Aktien, die bequem Flüssigkeit 8220safely8221 Handel sind, so testete ich ein Maximum von 10 und 20 Aktien, die während des Tages statt. Für den Zeitraum von Januar 2007 bis heute bekam ich eine kumulative Rückkehr von 7,7 bzw. 4,6. Hallo GekkoQuant Ich habe ur-Strategie für wenige Eimer von Aktien versucht, zeigt es gute Leistung. Aber ich habe ein wenig verwirrt, während versucht in der kurzen Seite 8211 8220shorting die stärksten Aktien, so dass die Strategie ist marktneutral8221. Können Sie bitte ein bisschen über die stärksten Aktien. Meinten Sie 8211 Aktien mit den niedrigsten letzten Tagen Hallo an die aktuellen Tage Op, und die Rendite ist mehr als die 1 mal die 90-Tage-Standardabweichung von Cl-Cl Rückkehr Hinterlasse eine Antwort Abbrechen replyAveraging In Ich posted dies auf einem anderen Thread, epchan. blogspot / 2010/01 / d. G-in-work. html. Ich denke, dass es sich lohnt, wieder zu schreiben, weil ich denke, dass das Ergebnis ziemlich wichtig ist, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung einen positiven Effekt auf die Erwartung haben könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall, dass Ich habe mich geirrt. Das Brechen einer Welle kann das ganze Meer nicht erklären. Mitglied seit: Apr 2007 Status: (Latein: stat363s), Rang, Staat 3,178 Beiträge Ich posted dies auf einem anderen Thread, epchan. blogspot / 2010/01 / d. G-in-work. html. Ich denke, dass es sich lohnt, wieder zu schreiben, weil ich denke, dass das Ergebnis ziemlich wichtig ist, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung einen positiven Effekt auf die Erwartung haben könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall, dass Ich habe mich geirrt. Mathematisch theres kein Ersatz für die Eingabe Ihrer vollständigen Position am Punkt quotaquot und beenden am Punkt quotquot. Aber im Durchschnitt ist mehr über die Kontrolle des Risikos als Punkte quotaquot amp quotbquot nicht sicher sind. Mitglied seit: Sep 2007 Status: Mitglied 323 Beiträge Ja, es ist wahr, dass, wenn Sie wissen, wann der Preis wird unten zu Boden und wo es Spitze wird nichts mit der Leistung der Kommissionierung Tops und Böden zu vergleichen. Aber in der realen Welt wissen Sie nicht, ob 2 die Unterseite ist. Sie wissen nicht, ob 1 die Unterseite ist. Und Sie wissen nicht, ob der Preis jemals wieder auf 3 fallen. Der Preis könnte auf 0,50 sinken, dann bei 1,75 aussteigen, wenn das Unternehmen Bankrott deklariert und anschließend Ihre Position ist 0. So Mittelung in hat nichts mit steigendem Gewinn und alles zu tun Mit Risikomanagement zu tun. Seine wie ich wies auf die Hebel-Thread hier bei FF - an einem Punkt war ich bei 50: 1 EURUSD Shorts gehebelten. Ich war auch Reiten eine riesige kurze Welle, die ich durchschnittlich in und schloss mit einem 60 Gewinn. Ich wäre ein Idiot gewesen, um eine 50: 1 Position an jedem einzelnen Punkt in diesem Fall zu nehmen (ich weiß das, weil ich versuchte, diese kurze Position mehrmals wieder zu betreten und ein bisschen von dem 60 Gewinn als Ergebnis verloren). Allerdings Mittelung in lassen Sie mich eine sehr große, sehr pip positive Position zu bauen. Ich habe dies auf einem anderen Thread, epchan. blogspot / 2010/01 / d. G-in-work. html. Ich denke, dass es sich lohnt, wieder zu schreiben, weil ich denke, dass das Ergebnis ziemlich wichtig ist, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung einen positiven Effekt auf die Erwartung haben könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall, dass Ich habe mich geirrt.